Сравнение NOEMX с NHFIX

С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у NHFIX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции NOEMX превзошли акции NHFIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NHFIX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHFIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и NHFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NOEMX и NHFIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NHFIX в 6.99%

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки NHFIX в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и NHFIX.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Northern High Yield Fixed Income Fund (NHFIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.