PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOEMX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOEMX с EEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NOEMX (Northern Emerging Markets Equity Index Fund) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, NOEMX returned 10.07%/yr vs 9.88%/yr for EEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NOEMX charges 0.22%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности NOEMX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOEMX показывает доходность 23.91%, а EEM немного ниже – 23.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOEMX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции EEM немного отстают с 9.88%.

NOEMX

1 день
-4.92%
1 месяц
2.16%
С начала года
23.91%
6 месяцев
24.52%
1 год
47.74%
3 года*
22.88%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.07%

EEM

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
23.56%
6 месяцев
24.22%
1 год
43.09%
3 года*
22.63%
5 лет*
6.39%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOEMX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		23.91%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		23.56%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between NOEMX and EEM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2006 г.

0.90

The correlation between NOEMX and EEM shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с HLFMXNOEMX с NHFIXNOEMX с NOLCXNOEMX с NOINXNOEMX с GLLSX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

NOEMX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOEMX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOEMXEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.91

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.47

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.20

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

11.68

+2.13

NOEMX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOEMX и EEM

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOEMXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-66.43%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.52%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-17.29%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-37.49%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

-39.82%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.56%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-15.99%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.70%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NOEMX и EEM

Текущая волатильность для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) составляет 10.27%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOEMXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

12.59%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

20.71%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

22.76%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

19.55%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

20.67%

-2.95%

Сравнение комиссий NOEMX и EEM

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOEMX и EEM

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности EEM в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.66%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.04%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%

Часто задаваемые вопросы

NOEMX and EEM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (12.59%) compared to NOEMX (10.27%). In terms of maximum drawdown, NOEMX dropped -66.67% vs EEM's -66.43%.

NOEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOEMX и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор