Сравнение NOEMX с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOEMX или EEM.
Корреляция
Корреляция между NOEMX и EEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NOEMX и EEM
Основные характеристики
NOEMX:
1.01
EEM:
0.85
NOEMX:
1.43
EEM:
1.28
NOEMX:
1.18
EEM:
1.16
NOEMX:
0.52
EEM:
0.47
NOEMX:
3.04
EEM:
2.56
NOEMX:
4.58%
EEM:
5.12%
NOEMX:
13.77%
EEM:
15.37%
NOEMX:
-67.25%
EEM:
-66.43%
NOEMX:
-16.00%
EEM:
-16.56%
Доходность по периодам
С начала года, NOEMX показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции NOEMX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 3.29% против 3.06% соответственно.
NOEMX
4.67%
6.68%
4.31%
14.02%
2.25%
3.29%
EEM
5.38%
6.78%
4.44%
13.66%
2.15%
3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOEMX и EEM
NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NOEMX и EEM
NOEMX
EEM
Сравнение NOEMX c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOEMX и EEM
Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EEM в 2.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOEMX Northern Emerging Markets Equity Index Fund | 2.85% | 2.98% | 3.87% | 2.42% | 2.87% | 2.36% | 3.24% | 2.77% | 1.74% | 1.92% | 2.54% | 2.73% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.31% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок NOEMX и EEM
Максимальная просадка NOEMX за все время составила -67.25%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOEMX и EEM
Текущая волатильность для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) составляет 3.45%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.