PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOEMX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOEMX с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

NOEMX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NOEMX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOEMX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.41%33.67%7.10%9.20%-20.53%-3.36%17.63%18.32%-15.04%37.34%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, NOEMX показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOEMX имеют среднегодовую доходность 7.71%, а акции EEM немного отстают с 7.66%.

NOEMX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.05%
С начала года
2.41%
6 месяцев
5.83%
1 год
31.13%
3 года*
15.35%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.71%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Emerging Markets Equity Index Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с NOEMX:
NOEMX с EICOXNOEMX с VFSAXNOEMX с NOLCXNOEMX с NHFIXNOEMX с DEMIXNOEMX с GLLSXNOEMX с HLFMX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий NOEMX и EEM

NOEMX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

NOEMX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOEMX
Ранг доходности на риск NOEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOEMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOEMX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOEMXEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.67

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.26

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.52

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

9.62

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOEMX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOEMX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOEMX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOEMXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Корреляция

Корреляция между NOEMX и EEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOEMX и EEM

Дивидендная доходность NOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOEMX
Northern Emerging Markets Equity Index Fund		2.47%2.53%2.98%3.86%2.42%2.87%2.36%3.24%2.76%1.74%1.92%2.54%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок NOEMX и EEM

Максимальная просадка NOEMX за все время составила -66.67%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOEMX и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

NOEMXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.67%

-66.43%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.52%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.28%

-37.82%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.49%

-39.82%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-9.60%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-16.12%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NOEMX и EEM

Текущая волатильность для Northern Emerging Markets Equity Index Fund (NOEMX) составляет 7.56%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что NOEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOEMXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

9.51%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

15.13%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

20.24%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

18.43%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.32%

-2.91%