Сравнение NOC с FTEC
NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, NOC returned 11.57%/yr vs 24.27%/yr for FTEC. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NOC и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.43%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 11.57% против 24.27% соответственно.
NOC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -18.56%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.57%
- Всё время*
- 12.52%
FTEC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 33.06%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 24.27%
- Всё время*
- 21.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.65M | $85.29M | $95.75M | |
| $424.31M | $483.41M | $521.03M |
Сравнение доходности по годам NOC и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -1.49% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 27.43% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between NOC and FTEC is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.21 |
The correlation between NOC and FTEC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. FTEC — Ранг доходности на риск
NOC
FTEC
Сравнение NOC c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOC | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.54 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 6.81 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOC и FTEC
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -34.95% | -36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.13% | -16.26% | -18.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.13% | -27.30% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -34.95% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -34.95% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.10% | -4.83% | -22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -5.59% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 6.05% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и FTEC
Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 6.93%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.07% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 20.42% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 24.54% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 25.96% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 25.02% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и FTEC
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FTEC в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.35% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.69% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
NOC and FTEC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEC has higher volatility (9.07%) compared to NOC (6.93%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs FTEC's -34.95%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор