PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBOX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBOX с BIMSX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NOBOX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBOX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBOX
Northern Bond Index Fund		0.19%6.14%0.82%4.86%-13.84%-2.10%7.20%8.73%-0.17%3.60%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.05%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, NOBOX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции NOBOX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.24% против 2.04% соответственно.

NOBOX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.82%
3 года*
2.85%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
1.24%

BIMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.70%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Bond Index Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с NOBOX:
NOBOX с TBIIXNOBOX с FTBFXNOBOX с BNDNOBOX с FXNAXNOBOX с JLGMXNOBOX с PBDIXNOBOX с VIVIX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий NOBOX и BIMSX

NOBOX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
NOBOX
Northern Bond Index Fund

Доходность на риск

NOBOX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBOX
Ранг доходности на риск NOBOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBOX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBOXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.53

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.29

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.23

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

8.12

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBOX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBOX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBOX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBOXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.53

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.09

-0.50

Корреляция

Корреляция между NOBOX и BIMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBOX и BIMSX

Дивидендная доходность NOBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BIMSX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.96%2.88%3.46%2.63%1.53%2.10%3.12%3.18%2.80%2.77%2.45%2.61%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.55%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок NOBOX и BIMSX

Максимальная просадка NOBOX за все время составила -20.03%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBOX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBOXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.03%

-13.07%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.87%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-13.00%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.03%

-13.07%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-1.21%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.59%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.51%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBOX и BIMSX

Northern Bond Index Fund (NOBOX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что NOBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBOXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.04%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.67%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

2.79%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

3.86%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

3.24%

+1.77%