PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с UDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - NOBL tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.97%/yr vs 11.60%/yr for UDIV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям UDIV по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.60% соответственно.

NOBL

1 день
0.68%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.52%
3 года*
8.50%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.97%

UDIV

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.77%
3 года*
23.16%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		6.48%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		12.46%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%

Correlation

The correlation between NOBL and UDIV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.71

Over the past year, the correlation between NOBL and UDIV has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NOBL и UDIV

Секторы
NOBL
UDIV

Потребительский защитный сектор

23.6%
5.4%

Промышленность

20.2%
5.9%

Финансовые услуги

12.8%
11.3%

Здравоохранение

10.2%
7.1%

Сырьевые материалы

10.2%
0.8%

Коммунальные услуги

5.7%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.3%
8.7%

Технологии

4.6%
40.3%

Недвижимость

4.6%
3.6%

Энергетика

2.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
UDIV
5.4%

Промышленность

NOBL
20.2%
UDIV
5.9%

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
UDIV
11.3%

Здравоохранение

NOBL
10.2%
UDIV
7.1%

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
UDIV
0.8%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
UDIV
3.1%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
UDIV
8.7%

Технологии

NOBL
4.6%
UDIV
40.3%

Недвижимость

NOBL
4.6%
UDIV
3.6%

Энергетика

NOBL
2.9%
UDIV
3.3%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

UDIV
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

NOBL vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.30

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.08

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.42

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

15.00

-11.50

NOBL vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и UDIV

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-35.21%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.44%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-19.19%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-23.18%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-35.21%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.88%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.63%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.92%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и UDIV

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.31%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.96%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.91%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

12.60%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.62%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.30%

+0.30%

Сравнение комиссий NOBL и UDIV

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и UDIV

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности UDIV в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.06%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.12%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and UDIV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (4.96%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs UDIV's -35.21%.

On 10-year performance, UDIV leads with 11.60% vs 9.97% for NOBL. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDIV has performed better with a 11.60% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.12% for UDIV.

NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор