PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBL с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

NOBL и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBL и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.54% против 15.90% соответственно.

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий NOBL и SPYG

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

NOBL vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.04

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.62

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.75

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

6.81

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.04

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.32

+0.33

Корреляция

Корреляция между NOBL и SPYG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и SPYG

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и SPYG

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBLSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-67.63%

+32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-13.76%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-32.67%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-32.67%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-9.06%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-24.48%

+21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.55%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и SPYG

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBLSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

7.32%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

12.90%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

22.42%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

21.13%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

20.57%

-3.98%