Сравнение NOBL с SCDL
NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, NOBL returned 6.18%/yr vs 10.07%/yr for SCDL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и SCDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 33.87%.
NOBL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.97%
SCDL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 33.87%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 45.29%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOBL и SCDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 6.48% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 24.83% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 33.87% | 2.05% | 14.99% | 0.18% | -13.06% | 52.47% |
Correlation
The correlation between NOBL and SCDL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between NOBL and SCDL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOBL vs. SCDL — Ранг доходности на риск
NOBL
SCDL
Сравнение NOBL c SCDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOBL | SCDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.47 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 11.07 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOBL и SCDL
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SCDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOBL | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -34.87% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -10.19% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -32.79% | +17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -34.87% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -5.06% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -11.87% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.10% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и SCDL
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.31%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOBL | SCDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 6.47% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 14.76% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 21.70% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 28.98% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 28.81% | -12.21% |
Сравнение комиссий NOBL и SCDL
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и SCDL
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.06% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SCDL ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOBL and SCDL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDL has higher volatility (6.47%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs SCDL's -34.87%.
On 5-year performance, SCDL leads with 10.07% vs 6.18% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCDL has performed better with a 10.07% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.
NOBL has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for SCDL.
NOBL is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SCDL tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.95% for SCDL.
SCDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOBL и SCDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор