PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBL с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

NOBL и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBL и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям RSPM по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.23% соответственно.

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий NOBL и RSPM

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

NOBL vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.09

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.66

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.60

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

5.27

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа RSPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.09

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.25

Корреляция

Корреляция между NOBL и RSPM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и RSPM

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и RSPM

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBLRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-61.18%

+25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-15.67%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-27.19%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-39.84%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.08%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-8.83%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.75%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и RSPM

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBLRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.20%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

13.59%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

22.71%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

20.12%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

21.91%

-5.32%