PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBL с RSPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

NOBL и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBL и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям RSPG по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.25% соответственно.

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR

Сравнение комиссий NOBL и RSPG

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

NOBL vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLRSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.15

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.54

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.55

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

4.32

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа RSPG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.15

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.18

+0.46

Корреляция

Корреляция между NOBL и RSPG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и RSPG

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности RSPG в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и RSPG

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBLRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-79.98%

+44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-21.05%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-28.44%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-73.17%

+37.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-6.04%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-25.63%

+22.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

7.55%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и RSPG

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBLRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.30%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

15.29%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

27.69%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

28.51%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

33.58%

-16.99%