PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NOBL с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NOBL и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBL и PBFR


2026 (YTD)20252024
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.32%6.84%4.32%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.


NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Сравнение комиссий NOBL и PBFR

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.


Доходность на риск

NOBL vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина

PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOBLPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.37

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.04

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.84

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

10.85

-8.96

NOBL vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NOBLPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.37

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.23

-0.58

Корреляция

Корреляция между NOBL и PBFR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и PBFR

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности PBFR в 0.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и PBFR

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и PBFR.


Загрузка...

Показатели просадок


NOBLPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-8.50%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-6.15%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.17%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-0.68%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.04%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и PBFR

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NOBLPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.46%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

3.48%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

8.18%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

7.13%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

7.13%

+9.46%