PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с DVY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.94%/yr vs 10.49%/yr for DVY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.49% соответственно.

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
4.72%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%

DVY

1 день
1.18%
1 месяц
4.16%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.29%
1 год
25.66%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
DVY
iShares Select Dividend ETF		13.40%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between NOBL and DVY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.88

The correlation between NOBL and DVY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOBL и DVY

Секторы
NOBL
DVY

Потребительский защитный сектор

23.6%
13.5%

Промышленность

20.2%
2.0%

Финансовые услуги

12.8%
25.1%

Здравоохранение

10.2%
5.2%

Сырьевые материалы

10.2%
2.1%

Коммунальные услуги

5.7%
23.7%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.6%

Технологии

4.6%
4.0%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

2.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
DVY
13.5%

Промышленность

NOBL
20.2%
DVY
2.0%

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
DVY
25.1%

Здравоохранение

NOBL
10.2%
DVY
5.2%

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
DVY
2.1%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
DVY
23.7%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
DVY
9.6%

Технологии

NOBL
4.6%
DVY
4.0%

Недвижимость

NOBL
4.6%
DVY

-

Энергетика

NOBL
2.9%
DVY
8.8%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

DVY
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

NOBL vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.19

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.19

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.54

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

12.51

-8.98

NOBL vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и DVY

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-62.59%

+27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.89%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-16.00%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-17.54%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-41.59%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

0.00%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-8.78%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.95%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и DVY

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 2.95% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.94%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

7.54%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.16%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

15.22%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.01%

-1.40%

Сравнение комиссий NOBL и DVY

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и DVY

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности DVY в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.30%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and DVY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.95%) compared to DVY (2.94%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, DVY leads with 10.49% vs 9.94% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVY has performed better with a 10.49% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.04% for NOBL.

NOBL is categorized as Dividend, while DVY is Large Cap Value Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.39% for DVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор