PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с DUK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с DUK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while DUK (Duke Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, NOBL returned 9.94%/yr vs 8.62%/yr for DUK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 9.94% против 8.62% соответственно.

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
4.72%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%

DUK

1 день
0.91%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.99%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.32%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и DUK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
DUK
Duke Energy Corporation		8.77%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%

Correlation

The correlation between NOBL and DUK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.41

The correlation between NOBL and DUK shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Duke Energy Corporation

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD

Доходность на риск

NOBL vs. DUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLDUKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.72

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.10

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

2.32

+1.21

NOBL vs. DUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа DUK равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и DUK

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DUK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLDUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-71.92%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.88%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-11.59%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-24.16%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-37.37%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-5.28%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-10.85%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.57%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и DUK

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.95%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLDUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.62%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

11.13%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

14.73%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.84%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

20.40%

-3.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и DUK

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности DUK в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation		3.69%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and DUK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUK has higher volatility (5.62%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs DUK's -71.92%.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и DUK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор