PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNY с NMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNY с NMS

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

NNY (Nuveen New York Municipal Value Fund) и NMS (Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund) — оба фонда категории Municipal Bonds от Nuveen. За последние 10 лет NNY показал 2.10% в год против 1.83% в год у NMS. При корреляции 0.17 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.03%.

Доходность

Сравнение доходности NNY и NMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NNY показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у NMS с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции NNY превзошли акции NMS по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.83% соответственно.

NNY

1 день
0.23%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.27%
1 год
11.57%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.10%

NMS

1 день
0.14%
1 месяц
2.45%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.91%
1 год
12.85%
3 года*
7.66%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNY и NMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		1.93%11.17%1.19%4.30%-13.41%1.85%-1.65%13.73%4.51%4.12%
NMS
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund		5.90%2.10%19.59%1.57%-21.89%5.47%5.80%25.72%-13.31%-1.58%

Корреляция

Корреляция между NNY и NMS составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.17

Корреляция между NNY и NMS меняется по разным временным интервалам — от 0.17 (за всё время) до 0.30 (3 года), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen New York Municipal Value Fund

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с NNY:
NNY с MYNNNY с MUNYNNY с RMINNY с APUSXNNY с BATVXNNY с DFSMXNNY с NRK
Часто сравнивают с NMS:
NMS с NCANMS с NIMNMS с RMINMS с EIMNMS с BSNIXNMS с NAZNMS с MMD

Доходность на риск

NNY vs. NMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNY
Ранг доходности на риск NNY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NMS
Ранг доходности на риск NMS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNY c NMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNYNMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.56

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.25

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.17

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

7.42

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNY vs. NMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNY на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNY и NMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNYNMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.13

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NNY и NMS

Максимальная просадка NNY за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки NMS в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNY и NMS.

Загрузка...

Показатели просадок

NNYNMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-38.76%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-3.76%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-38.76%

+19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-38.76%

+18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-4.96%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-10.79%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.61%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NNY и NMS

Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что NNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNYNMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.79%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

5.40%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

8.31%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

14.01%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

14.60%

-2.33%

Сравнение комиссий NNY и NMS

И NNY, и NMS имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNY и NMS

Дивидендная доходность NNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности NMS в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		4.11%4.13%4.25%3.99%3.50%2.96%3.29%3.42%3.77%4.00%4.10%3.91%
NMS
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund		6.80%7.29%6.05%4.03%5.24%4.19%3.93%4.05%5.52%5.20%4.68%5.60%