PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNY с JPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNY с JPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NNY (Nuveen New York Municipal Value Fund) and JPC (Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund) are both mutual funds - NNY is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while JPC is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NNY returned 2.05%/yr vs 5.70%/yr for JPC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NNY charges 0.03%/yr vs 0.01%/yr for JPC.

Доходность

Сравнение доходности NNY и JPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNY показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции NNY уступали акциям JPC по среднегодовой доходности: 2.05% против 5.70% соответственно.

NNY

1 день
-0.23%
1 месяц
1.89%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.29%
1 год
10.25%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.05%

JPC

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-1.30%
1 год
8.95%
3 года*
17.01%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNY и JPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		2.16%11.17%1.19%4.30%-13.41%1.85%-1.65%13.73%4.51%4.12%
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		0.12%14.00%27.58%0.75%-19.18%9.75%-2.09%35.25%-12.70%13.35%

Correlation

The correlation between NNY and JPC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2003 г.

0.16

The correlation between NNY and JPC shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen New York Municipal Value Fund

Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с NNY:
NNY с MYNNNY с MUNYNNY с DNYMXNNY с NRKNNY с RMINNY с APUSXNNY с NMS
Часто сравнивают с JPC:
JPC с JEPQJPC с PTAJPC с PFFJPC с GOFJPC с CRFJPC с NPFDJPC с LDP

Доходность на риск

NNY vs. JPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNY
Ранг доходности на риск NNY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JPC
Ранг доходности на риск JPC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNY c JPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNYJPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.80

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.20

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.79

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

4.30

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNY vs. JPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNY на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPC равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNY и JPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNYJPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NNY и JPC

Максимальная просадка NNY за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNY и JPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNYJPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-76.07%

+39.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-11.43%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-11.65%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-32.26%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-52.53%

+32.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.07%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-9.95%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.08%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NNY и JPC

Текущая волатильность для Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) составляет 2.16%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что NNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNYJPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.41%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

10.04%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.19%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

14.51%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

20.63%

-8.35%

Сравнение комиссий NNY и JPC

NNY берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии JPC в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNY и JPC

Дивидендная доходность NNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности JPC в 9.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPC
Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund		9.91%9.79%8.94%8.00%8.74%6.52%6.95%7.00%9.02%7.50%8.14%8.65%
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		4.12%4.13%4.25%3.99%3.50%2.96%3.29%3.42%3.77%4.00%4.10%3.91%

Часто задаваемые вопросы

NNY and JPC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPC has higher volatility (3.41%) compared to NNY (2.16%). In terms of maximum drawdown, NNY dropped -36.62% vs JPC's -76.07%.

NNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNY и JPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор