PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNRG.NEO с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNRG.NEO с IXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds - NNRG.NEO tracks the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index while IXC tracks the S&P Global Energy Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 33.81%/yr vs 23.06%/yr for IXC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности NNRG.NEO и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NNRG.NEO торгуется в CAD, в то время как IXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 45.59%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 33.90%.

NNRG.NEO

1 день
1.60%
1 месяц
-1.33%
С начала года
45.59%
6 месяцев
38.09%
1 год
66.96%
3 года*
26.11%
5 лет*
33.81%
10 лет*
—

IXC

1 день
1.29%
1 месяц
0.21%
С начала года
33.90%
6 месяцев
29.50%
1 год
50.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
23.06%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и IXC

2026 (YTD)20252024202320222021
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		45.59%19.14%13.26%-4.21%66.18%55.91%
IXC
iShares Global Energy ETF		33.90%8.75%10.71%1.64%59.09%14.87%

Correlation

The correlation between NNRG.NEO and IXC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.77

The correlation between NNRG.NEO and IXC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NNRG.NEO и IXC

Секторы
NNRG.NEO
IXC

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NNRG.NEO
100.0%
IXC
100.0%

Сырьевые материалы

NNRG.NEO

-

IXC

-

Коммуникационные услуги

NNRG.NEO

-

IXC

-

Потребительский циклический сектор

NNRG.NEO

-

IXC

-

Потребительский защитный сектор

NNRG.NEO

-

IXC

-

Финансовые услуги

NNRG.NEO

-

IXC

-

Здравоохранение

NNRG.NEO

-

IXC

-

Промышленность

NNRG.NEO

-

IXC

-

Недвижимость

NNRG.NEO

-

IXC

-

Технологии

NNRG.NEO

-

IXC

-

Коммунальные услуги

NNRG.NEO

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Energy ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с FRU.TONNRG.NEO с ZWEN.TO
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM

Доходность на риск

NNRG.NEO vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNRG.NEO c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNRG.NEOIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.66

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.32

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

4.55

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

13.97

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNRG.NEO vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNRG.NEO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNRG.NEO и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNRG.NEOIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.39

+0.68

Просадки

Сравнение просадок NNRG.NEO и IXC

Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки IXC в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNRG.NEOIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-59.68%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.05%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.52%

-19.01%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-21.58%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.80%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-11.00%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.59%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NNRG.NEO и IXC

Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNRG.NEOIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

7.69%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

15.80%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

18.90%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

21.24%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.56%

24.28%

+10.28%

Сравнение комиссий NNRG.NEO и IXC

NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNRG.NEO и IXC

Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.51%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NNRG.NEO and IXC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.

NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while IXC tracks S&P Global Energy Sector Index. They also come from different issuers: Ninepoint and iShares. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.46% for IXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор