Сравнение NNRG.NEO с IXC
NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds - NNRG.NEO tracks the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index while IXC tracks the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NNRG.NEO returned 26.77%/yr vs 20.80%/yr for IXC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NNRG.NEO charges 1.79%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и IXC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NNRG.NEO торгуется в CAD, в то время как IXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 32.05%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 25.31%.
NNRG.NEO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 32.05%
- 6 месяцев
- 33.04%
- 1 год
- 47.06%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 25.31%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 36.99%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 20.80%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 32.05% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 50.49% | 52.90% |
IXC iShares Global Energy ETF | 25.31% | 8.77% | 10.58% | 1.45% | 57.92% | 12.99% |
Correlation
The correlation between NNRG.NEO and IXC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.75 |
The correlation between NNRG.NEO and IXC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NNRG.NEO и IXC
Секторы
NNRG.NEO
IXC
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NNRG.NEO
IXC
Сырьевые материалы
NNRG.NEO
-
IXC
-
Коммуникационные услуги
NNRG.NEO
-
IXC
-
Потребительский циклический сектор
NNRG.NEO
-
IXC
-
Потребительский защитный сектор
NNRG.NEO
-
IXC
-
Финансовые услуги
NNRG.NEO
-
IXC
-
Здравоохранение
NNRG.NEO
-
IXC
-
Промышленность
NNRG.NEO
-
IXC
-
Недвижимость
NNRG.NEO
-
IXC
-
Технологии
NNRG.NEO
-
IXC
-
Коммунальные услуги
NNRG.NEO
-
IXC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. IXC — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
IXC
Сравнение NNRG.NEO c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNRG.NEO | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.16 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 9.15 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и IXC
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки IXC в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -60.45% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -11.76% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -18.79% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -22.34% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -10.84% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -13.39% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 4.06% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и IXC
Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.70% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 16.37% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 19.50% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.13% | 24.13% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.17% | 27.42% | +6.75% |
Сравнение комиссий NNRG.NEO и IXC
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и IXC
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IXC в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 3.15% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.57% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NNRG.NEO and IXC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. They also come from different issuers: Ninepoint and iShares. Their fees differ too: 1.79% for NNRG.NEO and 0.40% for IXC.
Подберите оптимальное распределение для NNRG.NEO и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор