Сравнение NNRG.NEO с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и iShares Global Energy ETF (IXC).
NNRG.NEO и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NNRG.NEO - это пассивный фонд от Ninepoint, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 32.61% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
IXC iShares Global Energy ETF | 34.81% | 8.75% | 10.71% | 1.64% | 59.09% | 14.87% |
Разные валюты инструментов
NNRG.NEO торгуется в CAD, в то время как IXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 32.61%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 34.81%.
NNRG.NEO
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 47.71%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 34.81%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 24.70%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NNRG.NEO и IXC
NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. IXC — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
IXC
Сравнение NNRG.NEO c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.51 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.89 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.75 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 4.63 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.41 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между NNRG.NEO и IXC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и IXC
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IXC в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.56% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и IXC
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки IXC в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -67.88% | +32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -18.03% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -4.19% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -17.56% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 5.42% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и IXC
Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 5.96% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 13.02% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 22.14% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 21.12% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 24.13% | +10.37% |