PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNRG.NEO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NNRG.NEO с ENCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

NNRG.NEO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NNRG.NEO - это пассивный фонд от Ninepoint, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NNRG.NEO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и ENCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		32.61%19.14%13.26%-4.21%66.18%55.91%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%17.39%5.72%41.33%32.31%

Доходность по периодам

С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у ENCC.TO с доходностью 19.85%.

NNRG.NEO

1 день
-3.69%
1 месяц
12.20%
С начала года
32.61%
6 месяцев
42.68%
1 год
47.71%
3 года*
21.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Energy ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с FRU.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с XBM.TONNRG.NEO с HXE.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий NNRG.NEO и ENCC.TO

NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

NNRG.NEO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNRG.NEO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNRG.NEOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.59

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.98

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.69

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

6.80

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNRG.NEO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNRG.NEO на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNRG.NEO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNRG.NEOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.00

+1.04

Корреляция

Корреляция между NNRG.NEO и ENCC.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNRG.NEO и ENCC.TO

Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.56%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок NNRG.NEO и ENCC.TO

Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NNRG.NEOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-89.91%

+54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-16.61%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-3.53%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-40.24%

+30.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

4.13%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NNRG.NEO и ENCC.TO

Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNRG.NEOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

4.22%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

10.01%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

17.49%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

23.26%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.50%

29.05%

+5.45%