Сравнение NNRG.NEO с FRU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO).
NNRG.NEO - это пассивный фонд от Ninepoint, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Фонд был запущен 11 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NNRG.NEO и FRU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и FRU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 32.61% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 11.21% | 28.81% | 0.98% | -6.86% | 45.15% | 41.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у FRU.TO с доходностью 11.21%.
NNRG.NEO
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 47.71%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRU.TO
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 25.86%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNRG.NEO vs. FRU.TO — Ранг доходности на риск
NNRG.NEO
FRU.TO
Сравнение NNRG.NEO c FRU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNRG.NEO | FRU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.61 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.01 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.57 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 10.26 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNRG.NEO | FRU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.39 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между NNRG.NEO и FRU.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNRG.NEO и FRU.TO
Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FRU.TO в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.56% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 6.49% | 7.11% | 8.44% | 7.89% | 6.13% | 4.21% | 5.74% | 8.72% | 7.62% | 4.13% | 3.81% | 9.21% |
Просадки
Сравнение просадок NNRG.NEO и FRU.TO
Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки FRU.TO в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и FRU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NNRG.NEO | FRU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.78% | -86.93% | +51.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -15.89% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -6.98% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -22.79% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 3.98% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNRG.NEO и FRU.TO
Текущая волатильность для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) составляет 7.33%, в то время как у Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NNRG.NEO | FRU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 7.95% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 14.86% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.21% | 24.76% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 29.62% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 35.66% | -1.16% |