PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNRG.NEO с ZWEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NNRG.NEO с ZWEN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO).

NNRG.NEO и ZWEN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NNRG.NEO - это пассивный фонд от Ninepoint, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NNRG.NEO и ZWEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NNRG.NEO и ZWEN.TO

2026 (YTD)202520242023
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		32.61%19.14%13.26%-5.34%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		28.82%6.74%10.43%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, NNRG.NEO показывает доходность 32.61%, что значительно выше, чем у ZWEN.TO с доходностью 28.82%.

NNRG.NEO

1 день
-3.69%
1 месяц
12.20%
С начала года
32.61%
6 месяцев
42.68%
1 год
47.71%
3 года*
21.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWEN.TO

1 день
-2.24%
1 месяц
6.94%
С начала года
28.82%
6 месяцев
27.65%
1 год
26.85%
3 года*
17.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ninepoint Energy ETF

BMO Covered Call Energy ETF

Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с FRU.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с XBM.TO
Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с SPYZWEN.TO с XBM.TO

Сравнение комиссий NNRG.NEO и ZWEN.TO

NNRG.NEO берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.

NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF

Доходность на риск

NNRG.NEO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNRG.NEO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNRG.NEOZWEN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.28

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.64

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.42

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

4.07

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNRG.NEO vs. ZWEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNRG.NEO на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ZWEN.TO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNRG.NEO и ZWEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNRG.NEOZWEN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.28

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.85

+0.19

Корреляция

Корреляция между NNRG.NEO и ZWEN.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNRG.NEO и ZWEN.TO

Дивидендная доходность NNRG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.55%

TTM20252024202320222021
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.56%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.55%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NNRG.NEO и ZWEN.TO

Максимальная просадка NNRG.NEO за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNRG.NEO и ZWEN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NNRG.NEOZWEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-18.75%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.22%

-18.75%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-3.24%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-4.37%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

6.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NNRG.NEO и ZWEN.TO

Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NNRG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNRG.NEOZWEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

4.77%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

11.06%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

21.15%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.50%

17.79%

+16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.50%

17.79%

+16.71%