PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNGRY с AIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NNGRY с AIA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NN Group NV ADR (NNGRY) и iShares Asia 50 ETF (AIA).

AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NNGRY и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NN Group NV ADR (NNGRY) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NNGRY и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNGRY
NN Group NV ADR		4.55%86.91%23.85%5.66%-20.38%31.93%22.19%1.16%-6.12%20.09%
AIA
iShares Asia 50 ETF		8.32%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, NNGRY показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 8.32%.

NNGRY

1 день
0.52%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.55%
6 месяцев
15.17%
1 год
52.64%
3 года*
41.90%
5 лет*
18.63%
10 лет*
—

AIA

1 день
-1.66%
1 месяц
-3.59%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.62%
1 год
49.40%
3 года*
22.72%
5 лет*
4.82%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NN Group NV ADR

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с NNGRY:
NNGRY с AAGIYNNGRY с GHMNNGRY с ETNNGRY с 500U.LNNGRY с WMB
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с EPP

Доходность на риск

NNGRY vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNGRY
Ранг доходности на риск NNGRY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNGRY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNGRY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNGRY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNGRY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNGRY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNGRY c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NN Group NV ADR (NNGRY) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNGRYAIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.88

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

2.46

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

2.97

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.74

11.38

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNGRY vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNGRY на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа AIA равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNGRY и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNGRYAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.88

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.19

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.33

Корреляция

Корреляция между NNGRY и AIA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNGRY и AIA

Дивидендная доходность NNGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности AIA в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNGRY
NN Group NV ADR		4.81%5.03%12.41%8.05%6.68%4.59%6.17%4.58%4.01%3.16%0.00%0.00%
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.31%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%

Просадки

Сравнение просадок NNGRY и AIA

Максимальная просадка NNGRY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNGRY и AIA.

Загрузка...

Показатели просадок

NNGRYAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-60.89%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.15%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-51.12%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-11.18%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-16.81%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.32%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NNGRY и AIA

Текущая волатильность для NN Group NV ADR (NNGRY) составляет 7.07%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что NNGRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNGRYAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

11.25%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

19.53%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

26.47%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

24.87%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

23.19%

+4.64%