PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNGRY с GHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NNGRY с GHM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NNGRY (NN Group NV ADR) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. NNGRY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, NNGRY returned 18.83%/yr vs 49.77%/yr for GHM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NNGRY и GHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NN Group NV ADR (NNGRY) и Graham Corporation (GHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNGRY показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 68.08%.

NNGRY

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.33%
6 месяцев
17.31%
1 год
35.92%
3 года*
44.15%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—

GHM

1 день
3.94%
1 месяц
10.30%
С начала года
68.08%
6 месяцев
83.26%
1 год
164.03%
3 года*
109.98%
5 лет*
49.77%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNGRY и GHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNGRY
NN Group NV ADR		11.33%86.91%23.85%5.66%-20.38%31.93%22.19%1.16%-6.12%20.09%
GHM
Graham Corporation		68.08%44.43%134.42%97.19%-22.67%-15.50%-28.39%-2.28%10.81%2.09%

Correlation

The correlation between NNGRY and GHM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.20

The correlation between NNGRY and GHM shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NNGRY:

$2.49

GHM:

$1.34

Коэффициент P/E

NNGRY:

16.66

GHM:

80.35

Коэффициент PEG

NNGRY:

1.00

GHM:

1.57

Коэффициент P/S

NNGRY:

1.58

GHM:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

NNGRY:

$13.94B

GHM:

$237.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

NNGRY:

$13.94B

GHM:

$58.50M

EBITDA (12 мес.)

NNGRY:

$0.00

GHM:

$19.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NN Group NV ADR

Graham Corporation

Часто сравнивают с NNGRY:
NNGRY с AAGIYNNGRY с AIANNGRY с ETNNGRY с 500U.LNNGRY с WMBNNGRY с RWEOY
Часто сравнивают с GHM:
GHM с QTECGHM с IRMGHM с SPYGHM с ANFGHM с NVDAGHM с EMEGHM с LLY

Доходность на риск

NNGRY vs. GHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNGRY
Ранг доходности на риск NNGRY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNGRY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNGRY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNGRY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNGRY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNGRY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GHM
Ранг доходности на риск GHM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNGRY c GHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NN Group NV ADR (NNGRY) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNGRYGHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.25

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.29

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

9.06

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

22.27

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNGRY vs. GHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNGRY на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа GHM равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNGRY и GHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNGRYGHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.25

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.02

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.25

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NNGRY и GHM

Максимальная просадка NNGRY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNGRY и GHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNGRYGHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-86.11%

+34.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-18.21%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-46.46%

+23.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-54.28%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

0.00%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-47.41%

+35.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

7.40%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NNGRY и GHM

Текущая волатильность для NN Group NV ADR (NNGRY) составляет 5.64%, в то время как у Graham Corporation (GHM) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что NNGRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNGRYGHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

12.77%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

36.71%

-22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

50.73%

-32.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

48.97%

-22.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

44.99%

-17.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNGRY и GHM

Дивидендная доходность NNGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, тогда как GHM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%
NNGRY
NN Group NV ADR		5.50%5.03%12.41%8.05%6.68%4.59%6.17%4.58%4.01%3.16%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNGRY и GHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NN Group NV ADR и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.49B
56.70M
(NNGRY) Общая выручка
(GHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NNGRY and GHM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHM has higher volatility (12.77%) compared to NNGRY (5.64%). In terms of maximum drawdown, NNGRY dropped -51.47% vs GHM's -86.11%.

GHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNGRY и GHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор