PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNGRY с AAGIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NNGRY с AAGIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NNGRY (NN Group NV ADR) and AAGIY (AIA Group Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NNGRY in Insurance - Diversified, AAGIY in Insurance - Life. Over the past 5 years, NNGRY returned 18.83%/yr vs -2.44%/yr for AAGIY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NNGRY и AAGIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NN Group NV ADR (NNGRY) и AIA Group Ltd ADR (AAGIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNGRY показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у AAGIY с доходностью -2.75%.

NNGRY

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.33%
6 месяцев
17.31%
1 год
35.92%
3 года*
44.15%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—

AAGIY

1 день
-6.13%
1 месяц
-9.60%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-1.35%
1 год
18.40%
3 года*
1.98%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNGRY и AAGIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNGRY
NN Group NV ADR		11.33%86.91%23.85%5.66%-20.38%31.93%22.19%1.16%-6.12%20.09%
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		-2.75%46.33%-12.94%-20.35%12.33%-16.82%18.71%30.08%-2.70%20.04%

Correlation

The correlation between NNGRY and AAGIY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.27

Фундаментальные показатели

EPS

NNGRY:

$2.49

AAGIY:

$4.94

Коэффициент P/E

NNGRY:

16.66

AAGIY:

7.94

Коэффициент PEG

NNGRY:

1.00

AAGIY:

0.69

Коэффициент P/S

NNGRY:

1.58

AAGIY:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

NNGRY:

$13.94B

AAGIY:

$59.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNGRY:

$13.94B

AAGIY:

$52.76B

EBITDA (12 мес.)

NNGRY:

$0.00

AAGIY:

$15.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NN Group NV ADR

AIA Group Ltd ADR

Часто сравнивают с NNGRY:
NNGRY с GHMNNGRY с AIANNGRY с ETNNGRY с 500U.LNNGRY с WMBNNGRY с RWEOY
Часто сравнивают с AAGIY:
AAGIY с ^GSPCAAGIY с AAMIAAGIY с RYCEYAAGIY с AIAAAGIY с SPDWAAGIY с BRK-BAAGIY с TOELY

Доходность на риск

NNGRY vs. AAGIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNGRY
Ранг доходности на риск NNGRY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNGRY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNGRY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNGRY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNGRY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNGRY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AAGIY
Ранг доходности на риск AAGIY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNGRY c AAGIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NN Group NV ADR (NNGRY) и AIA Group Ltd ADR (AAGIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNGRYAAGIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.70

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.16

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.31

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

3.65

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNGRY vs. AAGIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNGRY на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа AAGIY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNGRY и AAGIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNGRYAAGIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.70

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.08

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NNGRY и AAGIY

Максимальная просадка NNGRY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки AAGIY в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNGRY и AAGIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNGRYAAGIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-55.79%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-14.06%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-44.61%

+21.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-51.99%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-18.60%

+13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-14.58%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

5.05%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NNGRY и AAGIY

Текущая волатильность для NN Group NV ADR (NNGRY) составляет 5.64%, в то время как у AIA Group Ltd ADR (AAGIY) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что NNGRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNGRYAAGIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.95%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

18.59%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

26.40%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

30.36%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

29.13%

-1.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNGRY и AAGIY

Дивидендная доходность NNGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности AAGIY в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		2.51%2.26%4.91%2.29%1.70%1.69%1.29%1.50%1.46%2.17%3.26%1.00%
NNGRY
NN Group NV ADR		5.50%5.03%12.41%8.05%6.68%4.59%6.17%4.58%4.01%3.16%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNGRY и AAGIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NN Group NV ADR и AIA Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.49B
16.98B
(NNGRY) Общая выручка
(AAGIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NNGRY and AAGIY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAGIY has higher volatility (7.95%) compared to NNGRY (5.64%). In terms of maximum drawdown, NNGRY dropped -51.47% vs AAGIY's -55.79%.

NNGRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNGRY и AAGIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор