PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNGRY с WMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NNGRY с WMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NNGRY (NN Group NV ADR) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. NNGRY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, NNGRY returned 18.83%/yr vs 26.84%/yr for WMB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NNGRY и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NN Group NV ADR (NNGRY) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNGRY показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.36%.

NNGRY

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.33%
6 месяцев
17.31%
1 год
35.92%
3 года*
44.15%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—

WMB

1 день
1.07%
1 месяц
-4.85%
С начала года
21.36%
6 месяцев
15.54%
1 год
24.42%
3 года*
39.64%
5 лет*
26.84%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNGRY и WMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNGRY
NN Group NV ADR		11.33%86.91%23.85%5.66%-20.38%31.93%22.19%1.16%-6.12%20.09%
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.36%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%8.88%

Correlation

The correlation between NNGRY and WMB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.29

Over the past year, the correlation between NNGRY and WMB has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

NNGRY:

$2.49

WMB:

$2.28

Коэффициент P/E

NNGRY:

16.66

WMB:

31.71

Коэффициент PEG

NNGRY:

1.00

WMB:

1.65

Коэффициент P/S

NNGRY:

1.58

WMB:

7.43

Общая выручка (12 мес.)

NNGRY:

$13.94B

WMB:

$11.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNGRY:

$13.94B

WMB:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

NNGRY:

$0.00

WMB:

$6.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NN Group NV ADR

The Williams Companies, Inc.

Часто сравнивают с NNGRY:
NNGRY с AAGIYNNGRY с GHMNNGRY с AIANNGRY с ETNNGRY с 500U.LNNGRY с RWEOY
Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP

Доходность на риск

NNGRY vs. WMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNGRY
Ранг доходности на риск NNGRY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNGRY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNGRY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNGRY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNGRY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNGRY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNGRY c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NN Group NV ADR (NNGRY) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNGRYWMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.07

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.53

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.98

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

4.34

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNGRY vs. WMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNGRY на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа WMB равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNGRY и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNGRYWMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.07

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.14

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.23

+0.37

Просадки

Сравнение просадок NNGRY и WMB

Максимальная просадка NNGRY за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNGRY и WMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNGRYWMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-98.03%

+46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-12.36%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-12.36%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-23.01%

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-8.78%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-27.08%

+15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

5.65%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NNGRY и WMB

Текущая волатильность для NN Group NV ADR (NNGRY) составляет 5.64%, в то время как у The Williams Companies, Inc. (WMB) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что NNGRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNGRYWMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

8.66%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

16.19%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

23.08%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

23.62%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

31.00%

-3.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNGRY и WMB

Дивидендная доходность NNGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности WMB в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNGRY
NN Group NV ADR		5.50%5.03%12.41%8.05%6.68%4.59%6.17%4.58%4.01%3.16%0.00%0.00%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.80%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNGRY и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NN Group NV ADR и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.49B
3.03B
(NNGRY) Общая выручка
(WMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NNGRY and WMB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMB has higher volatility (8.66%) compared to NNGRY (5.64%). In terms of maximum drawdown, NNGRY dropped -51.47% vs WMB's -98.03%.

NNGRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNGRY и WMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор