PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMULX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMULX с NBGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX).

NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NMULX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMULX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		-4.01%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Доходность по периодам

С начала года, NMULX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции NMULX превзошли акции NBGIX по среднегодовой доходности: 12.17% против 8.97% соответственно.

NMULX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.27%
1 год
12.17%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.17%

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с SCHGNMULX с NGUAXNMULX с NLSIXNMULX с NMANXNMULX с VSTSXNMULX с FSKAX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX

Сравнение комиссий NMULX и NBGIX

NMULX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NBGIX в 0.84%.

NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

NMULX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMULX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMULXNBGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.25

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.52

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.22

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

0.71

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMULX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMULX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMULX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMULXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.25

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между NMULX и NBGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMULX и NBGIX

Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности NBGIX в 16.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%

Просадки

Сравнение просадок NMULX и NBGIX

Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и NBGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMULXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-51.62%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.26%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-28.27%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-34.53%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-13.84%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-7.46%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.22%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NMULX и NBGIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) составляет 4.76%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что NMULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMULXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.61%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

11.59%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

20.85%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

19.69%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

20.20%

+0.66%