Сравнение NMSCX с SHGTX
NMSCX (Columbia Small Cap Index Fund) and SHGTX (Columbia Seligman Global Technology Fund) are both mutual funds - NMSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while SHGTX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, NMSCX returned 10.39%/yr vs 27.73%/yr for SHGTX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMSCX charges 0.20%/yr vs 1.29%/yr for SHGTX.
Доходность
Сравнение доходности NMSCX и SHGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMSCX показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 56.73%. За последние 10 лет акции NMSCX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 10.39% против 27.73% соответственно.
NMSCX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 10.39%
SHGTX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 13.16%
- С начала года
- 56.73%
- 6 месяцев
- 51.22%
- 1 год
- 117.11%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 25.44%
- 10 лет*
- 27.73%
Сравнение доходности по годам NMSCX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 15.27% | 5.98% | 8.53% | 15.78% | -16.25% | 26.36% | 11.20% | 22.70% | -8.76% | 11.77% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 56.73% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Correlation
The correlation between NMSCX and SHGTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1996 г. | 0.77 |
The correlation between NMSCX and SHGTX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMSCX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
NMSCX
SHGTX
Сравнение NMSCX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMSCX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.66 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 9.62 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 36.66 | -24.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMSCX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 4.60 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.93 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.04 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.66 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NMSCX и SHGTX
Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и SHGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMSCX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.97% | -77.47% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -12.45% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | -28.90% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -43.17% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -43.17% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.04% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -24.93% | +16.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.26% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMSCX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) составляет 4.44%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMSCX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.43% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 20.12% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 26.10% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 27.44% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 26.79% | -3.59% |
Сравнение комиссий NMSCX и SHGTX
NMSCX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMSCX и SHGTX
Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности SHGTX в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 10.50% | 12.11% | 15.80% | 5.44% | 10.78% | 8.22% | 3.07% | 6.37% | 11.64% | 6.43% | 7.28% | 11.25% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 5.39% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Часто задаваемые вопросы
NMSCX and SHGTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHGTX has higher volatility (7.43%) compared to NMSCX (4.44%). In terms of maximum drawdown, NMSCX dropped -54.97% vs SHGTX's -77.47%.
SHGTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.60 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMSCX и SHGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор