PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NMSCX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NMSCX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMSCX показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 56.73%. За последние 10 лет акции NMSCX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 10.39% против 27.73% соответственно.


NMSCX

1 день
-0.88%
1 месяц
0.24%
С начала года
15.27%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.87%
3 года*
14.31%
5 лет*
5.56%
10 лет*
10.39%

SHGTX

1 день
-1.04%
1 месяц
13.16%
С начала года
56.73%
6 месяцев
51.22%
1 год
117.11%
3 года*
46.04%
5 лет*
25.44%
10 лет*
27.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMSCX и SHGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund
15.27%5.98%8.53%15.78%-16.25%26.36%11.20%22.70%-8.76%11.77%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
56.73%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Correlation

The correlation between NMSCX and SHGTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1996 г.

0.77

The correlation between NMSCX and SHGTX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Small Cap Index Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Доходность на риск

NMSCX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NMSCX
Ранг доходности на риск NMSCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMSCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMSCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMSCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMSCX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NMSCXSHGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.66

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

9.62

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

36.66

-24.50

NMSCX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMSCX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMSCX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NMSCXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

4.60

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.93

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.04

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.21

Просадки

Сравнение просадок NMSCX и SHGTX

Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и SHGTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NMSCXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.97%

-77.47%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-12.45%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-28.90%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-43.17%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-43.17%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.04%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-24.93%

+16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.26%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NMSCX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) составляет 4.44%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NMSCXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.43%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

20.12%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

26.10%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

27.44%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

26.79%

-3.59%

Сравнение комиссий NMSCX и SHGTX

NMSCX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NMSCX и SHGTX

Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности SHGTX в 5.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund
10.50%12.11%15.80%5.44%10.78%8.22%3.07%6.37%11.64%6.43%7.28%11.25%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
5.39%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Часто задаваемые вопросы


NMSCX and SHGTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHGTX has higher volatility (7.43%) compared to NMSCX (4.44%). In terms of maximum drawdown, NMSCX dropped -54.97% vs SHGTX's -77.47%.

SHGTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.60 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMSCX и SHGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор