Сравнение NMSCX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
NMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1996 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NMSCX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMSCX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 3.47% | 5.98% | 8.53% | 15.78% | -16.25% | 26.36% | 11.20% | 22.70% | -8.76% | 11.77% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, NMSCX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции NMSCX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 9.56% против 11.87% соответственно.
NMSCX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 9.56%
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMSCX и LBSAX
NMSCX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
NMSCX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
NMSCX
LBSAX
Сравнение NMSCX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMSCX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.20 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.71 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.74 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 8.03 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMSCX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NMSCX и LBSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMSCX и LBSAX
Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности LBSAX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 11.70% | 12.11% | 15.80% | 5.44% | 10.78% | 8.22% | 3.07% | 6.37% | 11.64% | 6.43% | 7.28% | 11.25% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок NMSCX и LBSAX
Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMSCX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.97% | -47.89% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -10.19% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -17.16% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -32.82% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -3.98% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -5.29% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.20% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMSCX и LBSAX
Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMSCX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.47% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 7.01% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 13.68% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 13.30% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 15.69% | +7.51% |