Сравнение NMSCX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
NMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1996 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NMSCX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMSCX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 3.47% | 5.98% | 8.53% | 15.78% | -16.25% | 26.36% | 11.20% | 22.70% | -8.76% | 11.77% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NMSCX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции NMSCX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.56% против 7.99% соответственно.
NMSCX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 9.56%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMSCX и DFISX
NMSCX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
NMSCX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
NMSCX
DFISX
Сравнение NMSCX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMSCX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.99 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.56 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.34 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 9.16 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.99 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NMSCX и DFISX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMSCX и DFISX
Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 11.70% | 12.11% | 15.80% | 5.44% | 10.78% | 8.22% | 3.07% | 6.37% | 11.64% | 6.43% | 7.28% | 11.25% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок NMSCX и DFISX
Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.97% | -60.66% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.96% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -35.06% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -43.00% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -9.09% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -11.69% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.05% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMSCX и DFISX
Текущая волатильность для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) составляет 6.32%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMSCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.81% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 10.46% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 15.63% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 15.80% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 16.13% | +7.07% |