PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMKBX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMKBX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

NMKBX управляется North Square. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NMKBX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMKBX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.17%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, NMKBX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%.

NMKBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.19%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square McKee Bond Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ORILXNMKBX с ORSIXNMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORDNXNMKBX с NSIVX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий NMKBX и WFBIX

NMKBX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

NMKBX
North Square McKee Bond Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

NMKBX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMKBX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMKBXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.92

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.60

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

4.49

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMKBX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMKBX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMKBX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMKBXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.94

-0.81

Корреляция

Корреляция между NMKBX и WFBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMKBX и WFBIX

Дивидендная доходность NMKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.23%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок NMKBX и WFBIX

Максимальная просадка NMKBX за все время составила -14.25%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMKBX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMKBXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.25%

-18.68%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-2.80%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.25%

-17.84%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.15%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-2.27%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.00%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NMKBX и WFBIX

North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.60% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMKBXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.55%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.59%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.42%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

6.37%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

5.15%

+0.13%