PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMKBX с FMBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMKBX с FMBPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMKBX (North Square McKee Bond Fund) and FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, NMKBX returned 0.85%/yr vs 0.25%/yr for FMBPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMKBX charges 0.28%/yr vs 0.02%/yr for FMBPX.

Доходность

Сравнение доходности NMKBX и FMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMKBX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью 0.57%.

NMKBX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.71%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—

FMBPX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.42%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMKBX и FMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.26%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		0.57%9.03%1.04%4.44%-12.21%-1.35%0.33%

Correlation

The correlation between NMKBX and FMBPX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.79

Over the past year, the correlation between NMKBX and FMBPX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square McKee Bond Fund

Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio

Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ORILXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORSIXNMKBX с NSIVXNMKBX с ORDNX
Часто сравнивают с FMBPX:
FMBPX с LVMUYFMBPX с BEARXFMBPX с TRLVXFMBPX с DFXIXFMBPX с HESAYFMBPX с QDVBXFMBPX с FEDUX

Доходность на риск

NMKBX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FMBPX
Ранг доходности на риск FMBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBPX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMKBX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMKBXFMBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.60

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.53

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.36

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

8.02

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMKBX vs. FMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMKBX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBPX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMKBX и FMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMKBXFMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.26

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NMKBX и FMBPX

Максимальная просадка NMKBX за все время составила -14.25%, что меньше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMKBX и FMBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMKBXFMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.25%

-18.34%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-3.15%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-7.69%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.25%

-18.02%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.46%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-3.27%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.93%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NMKBX и FMBPX

Текущая волатильность для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) составляет 1.22%, в то время как у Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что NMKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMKBXFMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.61%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

3.23%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.66%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

6.77%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

5.12%

+0.12%

Сравнение комиссий NMKBX и FMBPX

NMKBX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMKBX и FMBPX

Дивидендная доходность NMKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FMBPX в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBPX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio		5.03%4.87%4.29%3.46%2.29%1.96%2.68%3.23%3.14%2.83%2.72%2.65%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.20%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NMKBX and FMBPX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMBPX has higher volatility (1.61%) compared to NMKBX (1.22%). In terms of maximum drawdown, NMKBX dropped -14.25% vs FMBPX's -18.34%.

FMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMKBX и FMBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор