Сравнение NMIMX с SMGIX
NMIMX (Columbia Large Cap Enhanced Core Fund) and SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Columbia. Over the past 10 years, NMIMX returned 14.87%/yr vs 14.58%/yr for SMGIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NMIMX charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for SMGIX.
Доходность
Сравнение доходности NMIMX и SMGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMIMX показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью 10.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMIMX имеют среднегодовую доходность 14.87%, а акции SMGIX немного отстают с 14.58%.
NMIMX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 14.87%
SMGIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 9.97%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам NMIMX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | 9.72% | 16.99% | 25.64% | 26.24% | -16.99% | 31.73% | 15.48% | 25.87% | -5.07% | 24.13% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 10.85% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Correlation
The correlation between NMIMX and SMGIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1996 г. | 0.96 |
The correlation between NMIMX and SMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMIMX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
NMIMX
SMGIX
Сравнение NMIMX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMIMX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.15 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 8.43 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMIMX и SMGIX
Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и SMGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMIMX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.46% | -50.62% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.99% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -19.92% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -32.20% | +9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -32.45% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -6.72% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.54% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIMX и SMGIX
Текущая волатильность для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) составляет 3.57%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMIMX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.95% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 10.32% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.05% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.11% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.96% | -0.72% |
Сравнение комиссий NMIMX и SMGIX
NMIMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIMX и SMGIX
Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности SMGIX в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | 15.69% | 13.05% | 13.52% | 4.87% | 9.00% | 28.11% | 7.52% | 4.15% | 12.30% | 12.94% | 1.60% | 2.30% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 6.67% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, NMIMX and SMGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMGIX has higher volatility (3.95%) compared to NMIMX (3.57%). In terms of maximum drawdown, NMIMX dropped -55.46% vs SMGIX's -50.62%.
NMIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMIMX и SMGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор