Сравнение NMIMX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
NMIMX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности NMIMX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMIMX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | -5.21% | 16.99% | 25.64% | 26.24% | -16.99% | 31.73% | 15.48% | 25.87% | -5.07% | 24.13% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, NMIMX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции NMIMX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.63% против 19.12% соответственно.
NMIMX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 13.63%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMIMX и PAGRX
NMIMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
NMIMX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
NMIMX
PAGRX
Сравнение NMIMX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMIMX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.74 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.49 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.21 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 16.28 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMIMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.74 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NMIMX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIMX и PAGRX
Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | 13.77% | 13.05% | 13.52% | 4.87% | 9.00% | 28.11% | 7.52% | 4.15% | 12.30% | 12.94% | 1.60% | 2.30% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок NMIMX и PAGRX
Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMIMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.46% | -55.87% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -13.80% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -36.52% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -38.01% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.77% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -10.09% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.73% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIMX и PAGRX
Текущая волатильность для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) составляет 5.14%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMIMX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.77% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 13.91% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 25.69% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 24.53% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 24.49% | -6.25% |