Сравнение NMIMX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
NMIMX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NMIMX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMIMX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | -5.21% | 16.99% | 25.64% | 26.24% | -16.99% | 31.73% | 15.48% | 25.87% | -5.07% | 24.13% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NMIMX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции NMIMX превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 13.63% против 12.14% соответственно.
NMIMX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 13.63%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMIMX и GSFTX
NMIMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
NMIMX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
NMIMX
GSFTX
Сравнение NMIMX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMIMX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.74 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.77 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 8.20 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMIMX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NMIMX и GSFTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIMX и GSFTX
Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund | 13.77% | 13.05% | 13.52% | 4.87% | 9.00% | 28.11% | 7.52% | 4.15% | 12.30% | 12.94% | 1.60% | 2.30% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок NMIMX и GSFTX
Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMIMX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.46% | -47.69% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -10.18% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -17.01% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -32.76% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.94% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -6.40% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.20% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIMX и GSFTX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMIMX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.46% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 7.00% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 13.68% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 13.30% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 15.68% | +2.56% |