PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIMX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMIMX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

NMIMX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NMIMX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIMX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		-5.21%16.99%25.64%26.24%-16.99%31.73%15.48%25.87%-5.07%24.13%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, NMIMX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции NMIMX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 13.63% против 21.08% соответственно.

NMIMX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.06%
1 год
16.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.63%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с NMIMX:
NMIMX с TILIXNMIMX с VYMNMIMX с FLCPXNMIMX с FSKAXNMIMX с POGSXNMIMX с VPMAXNMIMX с CBALX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий NMIMX и CMTFX

NMIMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Доходность на риск

NMIMX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIMX
Ранг доходности на риск NMIMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIMX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIMXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.25

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.86

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.34

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

8.20

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIMX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIMX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIMX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIMXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.25

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Корреляция

Корреляция между NMIMX и CMTFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIMX и CMTFX

Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		13.77%13.05%13.52%4.87%9.00%28.11%7.52%4.15%12.30%12.94%1.60%2.30%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок NMIMX и CMTFX

Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMIMXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-68.28%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.35%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-39.42%

+16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-39.42%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-10.42%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-16.39%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.09%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIMX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) составляет 5.14%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMIMXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.94%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

16.85%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

27.32%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

25.88%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

24.70%

-6.46%