PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMHYX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMHYX с NASDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

NMHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2009 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NMHYX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMHYX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		-0.05%7.57%7.14%12.88%-10.61%6.83%6.16%10.38%-2.09%7.88%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-4.93%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, NMHYX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции NMHYX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 5.75% против 19.62% соответственно.

NMHYX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.28%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.02%
10 лет*
5.75%

NASDX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-3.32%
1 год
23.13%
3 года*
26.39%
5 лет*
15.04%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с NMHYX:
NMHYX с FAGIXNMHYX с ASFYXNMHYX с CCLFXNMHYX с CPMPXNMHYX с CRDOXNMHYX с CWFIXNMHYX с ECAT
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий NMHYX и NASDX

NMHYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

NMHYX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMHYX
Ранг доходности на риск NMHYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMHYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMHYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMHYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMHYX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMHYXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.06

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.65

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.98

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

7.38

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMHYX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMHYX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMHYX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMHYXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.06

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.87

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.29

+0.99

Корреляция

Корреляция между NMHYX и NASDX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMHYX и NASDX

Дивидендная доходность NMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности NASDX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		7.53%7.33%7.42%7.29%5.32%5.22%6.68%6.78%5.53%7.18%5.55%6.24%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.76%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок NMHYX и NASDX

Максимальная просадка NMHYX за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMHYX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMHYXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-83.16%

+61.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-11.90%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-35.33%

+21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.19%

-35.33%

+14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-7.85%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-34.58%

+32.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.40%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NMHYX и NASDX

Текущая волатильность для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) составляет 1.38%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что NMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMHYXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

6.62%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

12.94%

-10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

22.78%

-19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

23.06%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

22.63%

-17.79%