PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMHYX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMHYX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

NMHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2009 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности NMHYX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMHYX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		-0.41%7.57%7.14%12.88%-10.61%6.83%6.16%10.38%-2.09%7.88%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, NMHYX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMHYX имеют среднегодовую доходность 5.72%, а акции FHYSX немного отстают с 5.44%.

NMHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
6.15%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.72%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с NMHYX:
NMHYX с FAGIXNMHYX с BDJNMHYX с FOCIXNMHYX с PIAMXNMHYX с PRCPXNMHYX с SCFIXNMHYX с VTCLX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий NMHYX и FHYSX

NMHYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

NMHYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMHYX
Ранг доходности на риск NMHYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMHYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMHYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMHYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMHYXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.71

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.43

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.73

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

11.03

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMHYX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMHYX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMHYX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMHYXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.95

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.86

+0.42

Корреляция

Корреляция между NMHYX и FHYSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMHYX и FHYSX

Дивидендная доходность NMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		7.56%7.33%7.42%7.29%5.32%5.22%6.68%6.78%5.53%7.18%5.55%6.24%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок NMHYX и FHYSX

Максимальная просадка NMHYX за все время составила -21.19%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMHYX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMHYXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-21.45%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.50%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-16.93%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.19%

-21.45%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.77%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.61%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.62%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NMHYX и FHYSX

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.33% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMHYXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.38%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

2.43%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.79%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

5.20%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.77%

-0.93%