Сравнение NMCIX с BQMGX
NMCIX (Voya MidCap Opportunities Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NMCIX returned 12.10%/yr vs 9.10%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NMCIX charges 0.93%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMCIX показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции NMCIX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 12.10% против 9.10% соответственно.
NMCIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 12.10%
BQMGX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам NMCIX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 7.88% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between NMCIX and BQMGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between NMCIX and BQMGX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMCIX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
NMCIX
BQMGX
Сравнение NMCIX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMCIX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.29 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | -0.64 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и BQMGX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMCIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -36.05% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -11.62% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.22% | -18.72% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -25.92% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -36.05% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -8.44% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -5.88% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 5.24% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и BQMGX
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMCIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 3.37% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 9.36% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 12.30% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.10% | 16.86% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 17.95% | +4.16% |
Сравнение комиссий NMCIX и BQMGX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и BQMGX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности BQMGX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.23% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 12.94% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
Часто задаваемые вопросы
NMCIX and BQMGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMCIX has higher volatility (7.17%) compared to BQMGX (3.37%). In terms of maximum drawdown, NMCIX dropped -68.41% vs BQMGX's -36.05%.
NMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMCIX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор