PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMB с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMB с MTBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NMB (Simplify National Muni Bond ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - NMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Simplify, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NMB returned 5.78% vs 5.18% for MTBA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NMB charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности NMB и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify National Muni Bond ETF (NMB) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.

NMB

1 день
-0.28%
1 месяц
1.26%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMB и MTBA

2026 (YTD)20252024
NMB
Simplify National Muni Bond ETF		1.19%7.97%-1.90%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.23%7.74%-2.24%

Correlation

The correlation between NMB and MTBA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.48

The correlation between NMB and MTBA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NMB и MTBA

Секторы
NMB
MTBA

Финансовые услуги

5.7%
47.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

NMB
5.7%
MTBA
47.2%

Сырьевые материалы

NMB

-

MTBA

-

Коммуникационные услуги

NMB

-

MTBA

-

Потребительский циклический сектор

NMB

-

MTBA

-

Потребительский защитный сектор

NMB

-

MTBA

-

Энергетика

NMB

-

MTBA

-

Здравоохранение

NMB

-

MTBA

-

Промышленность

NMB

-

MTBA

-

Недвижимость

NMB

-

MTBA

-

Технологии

NMB

-

MTBA

-

Коммунальные услуги

NMB

-

MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify National Muni Bond ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с NMB:
NMB с AAANMB с PFIXNMB с IBMMNMB с VTESNMB с MFLXNMB с RVNUNMB с ACLO
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

NMB vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMB
Ранг доходности на риск NMB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMB: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMB c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMBMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.68

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.38

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.84

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

6.28

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMB vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMB на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMB и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMBMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.68

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.30

-0.98

Просадки

Сравнение просадок NMB и MTBA

Максимальная просадка NMB за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMB и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMBMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-3.48%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-2.82%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.60%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-0.79%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.83%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NMB и MTBA

Simplify National Muni Bond ETF (NMB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что NMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMBMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.33%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

2.47%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.13%

3.10%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

3.95%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

3.95%

+8.75%

Сравнение комиссий NMB и MTBA

NMB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMB и MTBA

Дивидендная доходность NMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности MTBA в 6.09%

ПозицияTTM202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		6.09%5.98%6.03%0.48%
NMB
Simplify National Muni Bond ETF		5.87%4.48%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NMB and MTBA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMB has higher volatility (1.74%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, NMB dropped -13.68% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, NMB leads with 5.78% vs 5.18% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NMB has performed better with a 5.78% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for NMB.

MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 5.87% for NMB.

NMB is categorized as Municipal Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.52% for NMB and 0.15% for MTBA.

MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMB и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор