Сравнение NMB с CDX
NMB (Simplify National Muni Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - NMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NMB returned 7.21% vs -1.35% for CDX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NMB charges 0.52%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности NMB и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMB показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.51%.
NMB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMB и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 1.90% | 7.97% | -1.96% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 9.51% | -2.33% |
Correlation
The correlation between NMB and CDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMB vs. CDX — Ранг доходности на риск
NMB
CDX
Сравнение NMB c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMB | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.32 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.71 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMB и CDX
Максимальная просадка NMB за все время составила -13.68%, примерно равная максимальной просадке CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMB и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMB | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -13.24% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -4.18% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -6.53% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.36% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.90% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMB и CDX
Simplify National Muni Bond ETF (NMB) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что NMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMB | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.58% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.83% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 5.78% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 11.05% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 11.05% | +1.49% |
Сравнение комиссий NMB и CDX
NMB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMB и CDX
Дивидендная доходность NMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 5.83% | 4.48% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMB and CDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMB has higher volatility (1.67%) compared to CDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, NMB dropped -13.68% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, NMB leads with 7.21% vs -1.35% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NMB has performed better with a 7.21% return vs -1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.52% for NMB.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 5.83% for NMB.
NMB is categorized as Municipal Bonds, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.52% for NMB and 0.26% for CDX.
NMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMB и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор