Сравнение NMB с AGGH
NMB (Simplify National Muni Bond ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NMB returned 8.51% vs 7.98% for AGGH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NMB charges 0.52%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности NMB и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMB показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.57%.
NMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMB и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 1.89% | 7.97% | -1.96% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.57% | 8.23% | -2.88% |
Correlation
The correlation between NMB and AGGH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between NMB and AGGH shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMB vs. AGGH — Ранг доходности на риск
NMB
AGGH
Сравнение NMB c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMB | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.83 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 7.59 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMB и AGGH
Максимальная просадка NMB за все время составила -13.68%, примерно равная максимальной просадке AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMB и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMB | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -13.26% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -2.83% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.48% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -4.36% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.05% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMB и AGGH
Текущая волатильность для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) составляет 1.29%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что NMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMB | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.37% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 3.50% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 5.79% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 8.38% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 8.38% | +3.95% |
Сравнение комиссий NMB и AGGH
NMB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMB и AGGH
Дивидендная доходность NMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности AGGH в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.52% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 5.12% | 4.48% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMB and AGGH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGH has higher volatility (1.37%) compared to NMB (1.29%). In terms of maximum drawdown, NMB dropped -13.68% vs AGGH's -13.26%.
On 1-year performance, NMB leads with 8.51% vs 7.98% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NMB has performed better with a 8.51% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.52% for NMB.
AGGH has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 5.12% for NMB.
NMB is categorized as Municipal Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.52% for NMB and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMB и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор