PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMB с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMB с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NMB (Simplify National Muni Bond ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - NMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NMB returned 5.78% vs -15.57% for PFIX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. NMB charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности NMB и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify National Muni Bond ETF (NMB) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

NMB

1 день
-0.28%
1 месяц
1.26%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMB и PFIX

2026 (YTD)20252024
NMB
Simplify National Muni Bond ETF		1.19%7.97%-1.90%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%38.70%

Correlation

The correlation between NMB and PFIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.42

Сравнение распределения секторов NMB и PFIX

Секторы
NMB
PFIX

Финансовые услуги

5.7%
32.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

NMB
5.7%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

NMB

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

NMB

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

NMB

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

NMB

-

PFIX

-

Энергетика

NMB

-

PFIX

-

Здравоохранение

NMB

-

PFIX

-

Промышленность

NMB

-

PFIX

-

Недвижимость

NMB

-

PFIX

-

Технологии

NMB

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

NMB

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify National Muni Bond ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с NMB:
NMB с AAANMB с IBMMNMB с VTESNMB с RVNUNMB с MFLXNMB с ACLONMB с CALI
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

NMB vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMB
Ранг доходности на риск NMB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMB: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMB c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMBPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.52

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
-0.58

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.61

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-0.96

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMB vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMB на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMB и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMBPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.52

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NMB и PFIX

Максимальная просадка NMB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMB и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMBPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-36.17%

+22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-25.64%

+19.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-19.65%

+18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-17.13%

+13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

16.35%

-13.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NMB и PFIX

Текущая волатильность для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) составляет 1.74%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что NMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMBPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

7.51%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

20.89%

-16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.13%

30.32%

-22.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

38.50%

-25.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

38.35%

-25.65%

Сравнение комиссий NMB и PFIX

NMB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMB и PFIX

Дивидендная доходность NMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
NMB
Simplify National Muni Bond ETF		5.87%4.48%1.13%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NMB and PFIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to NMB (1.74%). In terms of maximum drawdown, NMB dropped -13.68% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, NMB leads with 5.78% vs -15.57% for PFIX. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NMB has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NMB has performed better with a 5.78% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for NMB.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 5.87% for NMB.

NMB is categorized as Municipal Bonds, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.52% for NMB and 0.50% for PFIX.

NMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMB и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор