Сравнение NMB с MAXI
NMB (Simplify National Muni Bond ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - NMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NMB returned 7.21% vs -58.58% for MAXI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NMB charges 0.52%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности NMB и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMB показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -36.54%.
NMB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -36.54%
- 6 месяцев
- -38.44%
- 1 год
- -58.58%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMB и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 1.90% | 7.97% | -1.96% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -36.54% | -28.59% | 59.53% |
Correlation
The correlation between NMB and MAXI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMB vs. MAXI — Ранг доходности на риск
NMB
MAXI
Сравнение NMB c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMB | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.85 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -1.29 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMB и MAXI
Максимальная просадка NMB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки MAXI в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMB и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMB | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -68.91% | +55.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -68.91% | +62.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -67.83% | +66.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -19.40% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 45.34% | -42.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMB и MAXI
Текущая волатильность для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) составляет 1.67%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что NMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMB | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 12.84% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 44.35% | -39.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 65.16% | -57.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 63.58% | -51.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 63.58% | -51.04% |
Сравнение комиссий NMB и MAXI
NMB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMB и MAXI
Дивидендная доходность NMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности MAXI в 69.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 69.54% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 5.83% | 4.48% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMB and MAXI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (12.84%) compared to NMB (1.67%). In terms of maximum drawdown, NMB dropped -13.68% vs MAXI's -68.91%.
On 1-year performance, NMB leads with 7.21% vs -58.58% for MAXI. On fees, NMB is cheaper at 0.52% per year. On volatility, NMB has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NMB has performed better with a 7.21% return vs -58.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NMB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 69.54%, compared with 5.83% for NMB.
NMB is categorized as Municipal Bonds, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.52% for NMB and 1.31% for MAXI.
NMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMB и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор