Сравнение NMB с HIGH
NMB (Simplify National Muni Bond ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - NMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NMB returned 5.78% vs -3.46% for HIGH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NMB charges 0.52%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности NMB и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.
NMB
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMB и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 1.19% | 7.97% | -1.90% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 0.54% |
Correlation
The correlation between NMB and HIGH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов NMB и HIGH
Секторы
NMB
HIGH
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
NMB
HIGH
Сырьевые материалы
NMB
-
HIGH
-
Коммуникационные услуги
NMB
-
HIGH
-
Потребительский циклический сектор
NMB
-
HIGH
-
Потребительский защитный сектор
NMB
-
HIGH
-
Энергетика
NMB
-
HIGH
-
Здравоохранение
NMB
-
HIGH
-
Промышленность
NMB
-
HIGH
-
Недвижимость
NMB
-
HIGH
-
Технологии
NMB
-
HIGH
-
Коммунальные услуги
NMB
-
HIGH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMB vs. HIGH — Ранг доходности на риск
NMB
HIGH
Сравнение NMB c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMB | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.37 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.53 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMB | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.39 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NMB и HIGH
Максимальная просадка NMB за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMB и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMB | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -9.50% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -9.50% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -7.11% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -2.37% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 6.53% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMB и HIGH
Simplify National Muni Bond ETF (NMB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что NMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMB | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.23% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 3.50% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 8.83% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 9.56% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 9.56% | +3.14% |
Сравнение комиссий NMB и HIGH
NMB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMB и HIGH
Дивидендная доходность NMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности HIGH в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 5.87% | 4.48% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMB and HIGH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMB has higher volatility (1.74%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, NMB dropped -13.68% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, NMB leads with 5.78% vs -3.46% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NMB has performed better with a 5.78% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.52% for NMB.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 5.87% for NMB.
NMB is categorized as Municipal Bonds, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.52% for NMB and 0.51% for HIGH.
NMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMB и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор