Сравнение NMB с HIGH
NMB (Simplify National Muni Bond ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - NMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NMB returned 7.21% vs -1.43% for HIGH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NMB charges 0.52%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности NMB и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMB показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
NMB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NMB и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 1.90% | 7.97% | -1.96% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 0.84% |
Correlation
The correlation between NMB and HIGH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMB vs. HIGH — Ранг доходности на риск
NMB
HIGH
Сравнение NMB c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMB | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.15 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.21 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMB и HIGH
Максимальная просадка NMB за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMB и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMB | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -9.50% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -9.50% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -7.50% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.44% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 6.73% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMB и HIGH
Текущая волатильность для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) составляет 1.67%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что NMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMB | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.91% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 3.81% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 8.79% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 9.53% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 9.53% | +3.01% |
Сравнение комиссий NMB и HIGH
NMB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMB и HIGH
Дивидендная доходность NMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности HIGH в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 5.83% | 4.48% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NMB and HIGH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.91%) compared to NMB (1.67%). In terms of maximum drawdown, NMB dropped -13.68% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, NMB leads with 7.21% vs -1.43% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, NMB has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NMB has performed better with a 7.21% return vs -1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.52% for NMB.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 5.83% for NMB.
NMB is categorized as Municipal Bonds, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.52% for NMB and 0.51% for HIGH.
NMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMB и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор