PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMB с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMB с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NMB (Simplify National Muni Bond ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, NMB returned 5.78% vs 15.57% for CTA. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. NMB charges 0.52%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности NMB и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify National Muni Bond ETF (NMB) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMB показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.

NMB

1 день
-0.28%
1 месяц
1.26%
С начала года
1.19%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMB и CTA

2026 (YTD)20252024
NMB
Simplify National Muni Bond ETF		1.19%7.97%-1.90%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%9.65%

Correlation

The correlation between NMB and CTA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов NMB и CTA

Секторы
NMB
CTA

Финансовые услуги

5.7%
-49.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

NMB
5.7%
CTA
-49.1%

Сырьевые материалы

NMB

-

CTA

-

Коммуникационные услуги

NMB

-

CTA

-

Потребительский циклический сектор

NMB

-

CTA

-

Потребительский защитный сектор

NMB

-

CTA

-

Энергетика

NMB

-

CTA

-

Здравоохранение

NMB

-

CTA

-

Промышленность

NMB

-

CTA

-

Недвижимость

NMB

-

CTA

-

Технологии

NMB

-

CTA

-

Коммунальные услуги

NMB

-

CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify National Muni Bond ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с NMB:
NMB с AAANMB с PFIXNMB с IBMMNMB с VTESNMB с MFLXNMB с RVNUNMB с ACLO
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

NMB vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMB
Ранг доходности на риск NMB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMB: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMB c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMBCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.78

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.12

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

3.72

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMB vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMB на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTA равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMB и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMBCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.29

Просадки

Сравнение просадок NMB и CTA

Максимальная просадка NMB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMB и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMBCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-18.07%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-11.00%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-7.86%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-5.67%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.19%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NMB и CTA

Текущая волатильность для Simplify National Muni Bond ETF (NMB) составляет 1.74%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что NMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMBCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

7.76%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

17.30%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.13%

20.12%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.70%

16.58%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

16.58%

-3.88%

Сравнение комиссий NMB и CTA

NMB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMB и CTA

Дивидендная доходность NMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%
NMB
Simplify National Muni Bond ETF		5.87%4.48%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NMB and CTA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to NMB (1.74%). In terms of maximum drawdown, NMB dropped -13.68% vs CTA's -18.07%.

On 1-year performance, CTA leads with 15.57% vs 5.78% for NMB. On fees, NMB is cheaper at 0.52% per year. On volatility, NMB has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CTA has performed better with a 15.57% return vs 5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NMB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

NMB has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 4.85% for CTA.

NMB is categorized as Municipal Bonds, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.52% for NMB and 0.78% for CTA.

CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMB и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор