Сравнение NMAVX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NMAVX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMAVX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 2.01% | 1.91% | 5.20% | 6.44% | -5.26% | 11.10% | 4.41% | 30.71% | -5.44% | 14.81% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NMAVX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции NMAVX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 7.67% против 10.07% соответственно.
NMAVX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 7.67%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMAVX и VMFVX
NMAVX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
NMAVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
NMAVX
VMFVX
Сравнение NMAVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMAVX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.44 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMAVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NMAVX и VMFVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMAVX и VMFVX
Дивидендная доходность NMAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 0.98% | 1.00% | 7.55% | 1.78% | 9.05% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок NMAVX и VMFVX
Максимальная просадка NMAVX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAVX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMAVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -45.79% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -14.52% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -22.46% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -45.79% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -7.59% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -5.52% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.84% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMAVX и VMFVX
Текущая волатильность для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что NMAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMAVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.31% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 11.35% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 20.59% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 19.55% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 21.88% | -6.83% |