PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLSIX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLSIX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности NLSIX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLSIX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-2.39%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, NLSIX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у SGIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции NLSIX уступали акциям SGIIX по среднегодовой доходности: 6.51% против 10.18% соответственно.

NLSIX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-1.80%
1 год
4.47%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.51%

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Long Short Fund

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Сравнение комиссий NLSIX и SGIIX

NLSIX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

NLSIX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSIX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLSIXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.89

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.55

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.44

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

10.05

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLSIX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLSIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SGIIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLSIX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLSIXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.89

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.91

+0.01

Корреляция

Корреляция между NLSIX и SGIIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSIX и SGIIX

Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок NLSIX и SGIIX

Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLSIXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-37.03%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-10.52%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-19.42%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-27.64%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-8.39%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-3.71%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.56%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSIX и SGIIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) составляет 2.36%, в то время как у First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLSIXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

5.42%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

9.10%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

13.54%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

11.90%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

12.46%

-5.15%