Сравнение NLSIX с GARIX

С начала года, NLSIX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции NLSIX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 6.37% против 8.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NLSIX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NLSIX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GARIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLSIX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NLSIX и GARIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GARIX в 7.26%

Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и GARIX.

Текущая волатильность для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) составляет 1.89%, в то время как у Gotham Absolute Return Fund (GARIX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.