PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLSIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLSIX с BIVIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, NLSIX returned 5.09%/yr vs 8.80%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NLSIX charges 1.28%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности NLSIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLSIX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -22.03%.

NLSIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.55%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.62%
3 года*
7.14%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.91%

BIVIX

1 день
-3.16%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-22.03%
6 месяцев
-19.30%
1 год
-15.80%
3 года*
-7.50%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLSIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		1.05%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%5.32%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-22.03%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between NLSIX and BIVIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between NLSIX and BIVIX has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Long Short Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с PCRIXNLSIX с SPYNLSIX с CSHI
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с LEQIXBIVIX с TTDAX

Доходность на риск

NLSIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLSIXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.61

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.77

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.60

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

-1.78

+6.81

NLSIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLSIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLSIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLSIX и BIVIX

Максимальная просадка NLSIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSIX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLSIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-26.95%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-26.95%

+22.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-26.95%

+20.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-26.95%

+16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-26.95%

+25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-5.96%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

9.01%

-7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSIX и BIVIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) составляет 2.18%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что NLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLSIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

12.50%

-10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

22.10%

-17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

26.30%

-21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

17.21%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.35%

17.40%

-10.05%

Сравнение комиссий NLSIX и BIVIX

NLSIX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSIX и BIVIX

Дивидендная доходность NLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BIVIX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.82%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%0.00%0.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

NLSIX and BIVIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.50%) compared to NLSIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, NLSIX dropped -14.75% vs BIVIX's -26.95%.

NLSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLSIX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор