Сравнение NLSI с MKTN
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 1.27%.
NLSI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 7.01% | 1.90% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 1.27% | 1.34% |
Correlation
The correlation between NLSI and MKTN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NLSI c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLSI | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NLSI и MKTN
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -4.13% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.65% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -1.13% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 6.81% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 6.81% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 6.81% | +12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и MKTN
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности MKTN в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.50% | 0.51% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.42% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and MKTN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLSI has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.50% for MKTN.
They also come from different issuers: Neos and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор