Сравнение NLR с WPM
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) is a stock. Over the past 10 years, NLR returned 12.80%/yr vs 20.59%/yr for WPM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLR и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 12.80% против 20.59% соответственно.
NLR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 12.80%
WPM
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение доходности по годам NLR и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -1.81% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -0.90% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Correlation
The correlation between NLR and WPM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between NLR and WPM shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. WPM — Ранг доходности на риск
NLR
WPM
Сравнение NLR c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 2.40 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и WPM
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -48.64% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.72% | -34.92% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -34.92% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -43.29% | +12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | -48.64% | +14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.81% | -29.73% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.70% | -18.87% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 12.22% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и WPM
Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.73%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 16.76% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.75% | 39.19% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.85% | 45.96% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 35.44% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 36.78% | -12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и WPM
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности WPM в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.60% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and WPM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (16.76%) compared to NLR (13.73%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs WPM's -48.64%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор