PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с VOOG

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 12.38%/yr vs 17.72%/yr for VOOG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности NLR и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.38% против 17.72% соответственно.

NLR

1 день
-2.98%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-9.10%
1 год
20.19%
3 года*
29.85%
5 лет*
19.37%
10 лет*
12.38%

VOOG

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.89%
С начала года
9.33%
6 месяцев
8.75%
1 год
28.07%
3 года*
26.37%
5 лет*
14.82%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-3.74%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.33%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between NLR and VOOG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.54

The correlation between NLR and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и VOOG

Секторы
NLR
VOOG

Энергетика

46.0%
0.1%

Коммунальные услуги

37.4%
0.4%

Промышленность

15.1%
6.2%

Технологии

1.5%
49.4%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

18.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Финансовые услуги

-

8.8%

Здравоохранение

-

5.8%

Недвижимость

-

0.6%

Энергетика

NLR
46.0%
VOOG
0.1%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
VOOG
0.4%

Промышленность

NLR
15.1%
VOOG
6.2%

Технологии

NLR
1.5%
VOOG
49.4%

Сырьевые материалы

NLR

-

VOOG
0.4%

Коммуникационные услуги

NLR

-

VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

VOOG
9.4%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

VOOG
1.0%

Финансовые услуги

NLR

-

VOOG
8.8%

Здравоохранение

NLR

-

VOOG
5.8%

Недвижимость

NLR

-

VOOG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

NLR vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.73

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.34

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.06

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

8.41

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.73

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.89

-0.74

Просадки

Сравнение просадок NLR и VOOG

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-32.73%

-32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.27%

-13.71%

-13.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-22.18%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-32.73%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-32.73%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-4.95%

-22.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-4.96%

-30.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

3.35%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и VOOG

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

5.51%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.26%

13.06%

+20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.98%

16.30%

+26.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.46%

21.26%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

20.77%

+3.39%

Сравнение комиссий NLR и VOOG

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и VOOG

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VOOG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.65%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

NLR and VOOG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.47%) compared to VOOG (5.51%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.72% vs 12.38% for NLR. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.72% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.46% for VOOG.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while VOOG is S&P 500. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор