PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с HJEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с HJEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.45%/yr for HJEN.

Доходность

Сравнение доходности NLR и HJEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и HJEN

2026 (YTD)20252024202320222021
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%6.60%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-13.86%

Correlation

The correlation between NLR and HJEN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.35

The correlation between NLR and HJEN shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NLR и HJEN

Секторы
NLR
HJEN

Энергетика

46.0%
8.3%

Коммунальные услуги

37.4%

-

Промышленность

15.1%
31.7%

Технологии

1.5%
7.6%

Сырьевые материалы

-

9.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
HJEN
8.3%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
HJEN

-

Промышленность

NLR
15.1%
HJEN
31.7%

Технологии

NLR
1.5%
HJEN
7.6%

Сырьевые материалы

NLR

-

HJEN
9.2%

Коммуникационные услуги

NLR

-

HJEN

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

HJEN

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

HJEN

-

Финансовые услуги

NLR

-

HJEN
3.3%

Здравоохранение

NLR

-

HJEN

-

Недвижимость

NLR

-

HJEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Direxion Hydrogen ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DE

Доходность на риск

NLR vs. HJEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HJEN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c HJEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRHJENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. HJEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRHJENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

—

—

Просадки

Сравнение просадок NLR и HJEN

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRHJENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и HJEN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRHJENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

—

—

Сравнение комиссий NLR и HJEN

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HJEN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и HJEN

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and HJEN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for HJEN.

NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.45% for HJEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и HJEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор